Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een optie is het positieve verschil tussen de uitoefenprijs en de beurskoers.
Voor een calloptie is dit derhalve anders dan voor een putoptie, namelijk:

  • Bij een call optie: beurskoers -/- uitoefenprijs
  • Bij een put optie: uitoefenprijs -/- beurskoers

Het positieve verschil wil zeggen dat als de uitkomst negatief is, de intrinsieke waarde op nul wordt gesteld. Er wordt dan natuurlijk niets van de optieprijs (ook wel premie genoemd) afgehaald.
 

Andere kenmerken opties: